【摘 要】
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VaR估计的是正常市场波动条件下的金融市场风险暴露.对极端波动和突发事件可能造成的市场风险.金融学者和实务人员发展了极值理论和压力测试等方法来加以衡量.压力测试等方法
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VaR估计的是正常市场波动条件下的金融市场风险暴露.对极端波动和突发事件可能造成的市场风险.金融学者和实务人员发展了极值理论和压力测试等方法来加以衡量.压力测试等方法研究的重点是资产损益分布的极端尾部事件,它们在一定程度上弥补了VaR不足之处.因此本文将探讨商业银行所面临的极端情况下汇率风险的衡量方法:压力测试.
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