【摘 要】
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本文结合案例银行实际数据发现我国中小银行信用风险基础数据主要表现为正态分布、F分布和χ~2分布三种形态,伴有小样本量下的厚尾、平峰或有偏以及非小样本量下的厚尾、尖峰
【机 构】
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天津财经大学大公信用管理学院; 天津财经大学金融与保险研究中心;
【基金项目】
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国家社科基金青年项目(15CJY080)的资助
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本文结合案例银行实际数据发现我国中小银行信用风险基础数据主要表现为正态分布、F分布和χ~2分布三种形态,伴有小样本量下的厚尾、平峰或有偏以及非小样本量下的厚尾、尖峰或异常值等多种缺陷。通过使用蒙特卡洛模拟技术对比自举法、线性插补法、均值法和拟合分布法四种简易处理方法的效果,本文得到针对不同类型缺陷,拟合分布法、均值法和自举法分别最优的结论。通过案例银行数据的实证分析,验证了该结论的实践效果。
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