【摘 要】
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考虑银行间同业拆借和持有共同资产两种关联,采用债务排序方法构建了系统性金融风险多层网络传染模型,并基于2012~2017年我国银行业数据对系统性金融风险及其影响因素进行了
【机 构】
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东南大学经济管理学院,东南大学金融复杂性与风险管理研究中心
【基金项目】
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国家自然科学基金项目:“基于金融关联超网络的银企风险传染及其控制研究”(71671037),教育部人文社会科学研究规划基金项目:“基于多层网络的银行业系统性风险演化研究”(16YJA630026),江苏高校哲学社会科学重点项目:“中国系统性金融风险多层网络传染机制研究”(2018SJZDI046)
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考虑银行间同业拆借和持有共同资产两种关联,采用债务排序方法构建了系统性金融风险多层网络传染模型,并基于2012~2017年我国银行业数据对系统性金融风险及其影响因素进行了实证研究。研究结果表明,在多层网络中的系统性金融风险要大于单一网络的风险之和,不同规模银行的主要风险来源渠道不同,资产冲击对银行系统的影响要远大于单一银行冲击对银行系统的影响。风险敞口和行业资产规模是系统性金融风险的主要影响因素,并且净资产能够显著降低系统性金融风险。同时,增加银行资产集中度并不会降低系统性金融风险,要同时考虑风险敞口、杠
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