【摘 要】
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首先运用广义矩估计（GMM）方法，对沪深股市公司价格触限频率与股本规模之间的关系进行回归分析。其次采用事件分析法对涨跌停现象进行波动溢出效应检验。结果表明：流通股本规模越
【机 构】
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中南大学商学院,中国人寿保险股份有限公司
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首先运用广义矩估计（GMM）方法，对沪深股市公司价格触限频率与股本规模之间的关系进行回归分析。其次采用事件分析法对涨跌停现象进行波动溢出效应检验。结果表明：流通股本规模越小的公司，其价格触限频率更高，而中小企业板股票的价格触限频率高于主板股票近两个百分点。而股本规模与其波动溢出效应的关系并不明显。研究说明中小企业板的涨跌停幅度应大于主板幅度，以更好地体现价格限制制度的作用。
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