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本文对上证大宗商品交易型开放式指数基金（ETF）系统性风险成因做了理论和实证研究。在此基础上,文章利用蒙特卡洛模拟方法,假设2008年美国次贷危机再次爆发,测算大宗商品ETF投资者的损失,进行了大宗商品ETF系统性风险压力测试系统设计,并据此提出相应的政策建议。
上证大宗商品ETF系统性风险压力测试系统研究
【摘 要】
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本文对上证大宗商品交易型开放式指数基金（ETF）系统性风险成因做了理论和实证研究。在此基础上,文章利用蒙特卡洛模拟方法,假设2008年美国次贷危机再次爆发,测算大宗商品ETF投
【机 构】
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北京物资学院经济学院,大公国际资信评估有限公司
【出 处】
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商业时代
【发表日期】
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2012年28期
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