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复合二项模型的一个推广
复合二项模型的一个推广
来源 :长春师范学院学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:godchrist
【摘 要】
:
本文假设在复合二项模型中保险公司的保费收入流为一个随机变量序列,将模型进行推广。新的模型下保险公司的盈余资本可用一个随机游动过程描述,利用停时理论和鞅论证明了保险公
【作 者】
:
王成勇
【机 构】
:
襄樊学院数学系
【出 处】
:
长春师范学院学报:自然科学版
【发表日期】
:
2006年1期
【关键词】
:
复合二项模型
随机游动
停时
鞅
破产概率
compound binomial model
random walk
stopping - time
mar
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本文假设在复合二项模型中保险公司的保费收入流为一个随机变量序列,将模型进行推广。新的模型下保险公司的盈余资本可用一个随机游动过程描述,利用停时理论和鞅论证明了保险公司的破产概率的一个上界。
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