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资产价值服从跳-扩散过程的风险债券定价
资产价值服从跳-扩散过程的风险债券定价
来源 :应用数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:harryhexiaoer
【摘 要】
:
作为对结构化模型和简化模型的改进,本文将结构化模型和简化模型两者融合后提出了一种特殊的跳-扩散过程.在假设公司价值服从这一类跳-扩散过程的情况下,建立了公司风险债券
【作 者】
:
朱霞
葛翔宇
李志生
【机 构】
:
中南财经政法大学
【出 处】
:
应用数学
【发表日期】
:
2009年3期
【关键词】
:
跳-扩散过程
更新过程
鞅
债券定价
Jump-diffusion process
Renewal process
Martingale
Debt sec
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作为对结构化模型和简化模型的改进,本文将结构化模型和简化模型两者融合后提出了一种特殊的跳-扩散过程.在假设公司价值服从这一类跳-扩散过程的情况下,建立了公司风险债券价值所满足的方程,并利用鞅方法得到了公司债券的定价公式.
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