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一监子期权是多种标的资产的一个投资组合的期权,它通常比单个资产期权的总价值便宜,这也是为什么一份一篮子期权要比一篮子单个期权在费用上更有效率的原因.随着投资者对其投资组合分散化日益增长的要求,人们对这种投资组合期权的需求也不断增加.
美式一篮子期权定价的蒙特卡罗模拟改进技术
【摘 要】
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一监子期权是多种标的资产的一个投资组合的期权,它通常比单个资产期权的总价值便宜,这也是为什么一份一篮子期权要比一篮子单个期权在费用上更有效率的原因.随着投资者对其
【机 构】
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武汉理工大学
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2004年9期
【基金项目】
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武汉理工大学科学研究基金项目(XJJ2002033)
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