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运用极值理论的POT模型，并结合描述金融产品收益率的尾部分布更加精确的GPD分布，计算出了基于极值理论的风险估计。与传统方法相比，极值理论方法能更好的利用已知历史数据，并能在计算高置信度VaR时克服传统方法中误差较大的缺点。
基于极值理论的金融风险研究
【摘 要】
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运用极值理论的POT模型，并结合描述金融产品收益率的尾部分布更加精确的GPD分布，计算出了基于极值理论的风险估计。与传统方法相比，极值理论方法能更好的利用已知历史数据，并能在
【机 构】
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北京科技大学经济管理学院
【出 处】
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商业研究
【发表日期】
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2010年5期
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