【摘 要】
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本文运用事件研究模型和因素分析模型，研究了股指期货推出预期对其成份股的溢价影响，得出的结论是：股指期货推出预期这一事件给沪深300成份股的投资者带来正的超常收益。并且，沪
【机 构】
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北京航空航天大学经济管理学院,中国农业大学人文与发展学院
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本文运用事件研究模型和因素分析模型，研究了股指期货推出预期对其成份股的溢价影响，得出的结论是：股指期货推出预期这一事件给沪深300成份股的投资者带来正的超常收益。并且，沪深300指数成份股中股票的权重越大，超常收益率就越高；影响成份股溢价的主要因素包括：样本股占沪深300指数的权重和沪深两市A股流通市值加权指数收益率。
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