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中国股票市场时变的hurst指数分析
中国股票市场时变的hurst指数分析
来源 :统计与咨询 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ljs19841215
【摘 要】
:
<正>一、引言资产收益率的长记忆性引起很多学者和从业人员的广泛关注。如果长记忆性存在,就意味着当前金融理论中的模型对实际资产的评价时就必须考虑长记忆性。长记忆性的
【作 者】
:
赖川波
【机 构】
:
浙江工商大学统计学院
【出 处】
:
统计与咨询
【发表日期】
:
2009年02期
【关键词】
:
中国股票市场
上证综指
长记忆性
hurst
滑动窗
深证成指
指数分析
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<正>一、引言资产收益率的长记忆性引起很多学者和从业人员的广泛关注。如果长记忆性存在,就意味着当前金融理论中的模型对实际资产的评价时就必须考虑长记忆性。长记忆性的研究重要性在于:第一,描述资产的动力学特征对于资产评估是至关重要的;第二,资产收益
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