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“住房抵押贷款支持证券”定价模型及其应用——基于最优期权赎回策略的分析
“住房抵押贷款支持证券”定价模型及其应用——基于最优期权赎回策略的分析
来源 :财经理论与实践 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hujun_xiao
【摘 要】
:
从最优期权赎回策略的角度探讨了借款人的提前清偿行为,从理论上推导了一般债券定价的偏微分方程,分析了住房抵押贷款支持证券及其它四类债券定价的边界条件,利用隐形差分法求解
【作 者】
:
谢赤
谈文胜
闫瑞增
【机 构】
:
湖南大学工商管理学院,湖南大学金融与投资管理研究中心
【出 处】
:
财经理论与实践
【发表日期】
:
2007年2期
【关键词】
:
最优期权赎回策略
住房抵押贷款支持证券
数值分析
Optimal Option Call Policy Mortgage-backed Security (MB
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从最优期权赎回策略的角度探讨了借款人的提前清偿行为,从理论上推导了一般债券定价的偏微分方程,分析了住房抵押贷款支持证券及其它四类债券定价的边界条件,利用隐形差分法求解了在CIR模型下的偏微分方程并获得了MBS的最优赎回利率,比较分析了MBS和其它债券的价格关系。
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