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运用消除趋势波动分析方法,来分析我国上证综指、深证成指、青岛海尔、长安汽车的收盘指数的对数收益率序列.结果表明:从长期来看,前三者都存在持久性特征.上证综指的持久性特征要略强于深证成指,深证成指要强于青岛海尔,青岛海尔要强于长安汽车.但经过5次拟合后,发现前三者的指数值差异要大于长安汽车,即波动性要强于长安汽车.