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本文选取2002年——2010年沪深300指数以及相应的行业指数作为数据的来源，通过Madab程序实现对行业动量投资策略的研究，得出结论：我国股市存在明显的的短期动量效应，而中长期动量效应不明显。构建评价期和持有期均在4周之内的行业动量策略投资组合可获得显著的正超额收益。
基于沪深300行业指数的股市行业动量策略研究
【摘 要】
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本文选取2002年——2010年沪深300指数以及相应的行业指数作为数据的来源，通过Madab程序实现对行业动量投资策略的研究，得出结论：我国股市存在明显的的短期动量效应，而中长期动量
【机 构】
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同济大学经济与管理学院
【出 处】
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时代经贸
【发表日期】
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2010年16期
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