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本文基于对市场的划分将原有的基于席位净持仓的交易策略分解为不同的子策略,从而优化原有策略。本文分别运用若干不同方法对期货市场进行划分,经分析选择马尔科夫转换模型法的划分结果对策略进行优化,在不同态势下使用不同的改进策略,从而组合为一套相比原策略收益率更高、风险更小的优化策略。
基于市场态势划分的席位净持仓交易策略的实证研究
【摘 要】
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本文基于对市场的划分将原有的基于席位净持仓的交易策略分解为不同的子策略,从而优化原有策略。本文分别运用若干不同方法对期货市场进行划分,经分析选择马尔科夫转换模型法
【机 构】
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南京大学工程管理学院
【出 处】
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现代商业
【发表日期】
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2015年2期
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