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本文讨论有包括偏度和峰度在内的高阶矩约束的最优投资组合模型。证明了最优投资组合决策的存在性并导出解析解的隐式表达式，然后利用线性逼近的方法得到近似解，并给出了具体算例，最后分析了模型中的权重参数对最优目标的影响。
有高阶矩约束的最优投资组合模型及近似线性规划解法
【摘 要】
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本文讨论有包括偏度和峰度在内的高阶矩约束的最优投资组合模型。证明了最优投资组合决策的存在性并导出解析解的隐式表达式，然后利用线性逼近的方法得到近似解，并给出了具体算
【机 构】
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厦门大学金融系,上海交通大学数学系和现代金融研究中心
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2008年6期
【基金项目】
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国家重点基础研究发展计划973项目（2007CB814903）,国家自然科学基金（70671069）.
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