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基于成分股及权重占比角度构造期现套利现货头寸
基于成分股及权重占比角度构造期现套利现货头寸
来源 :中国证券期货 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tianyi724
【摘 要】
:
第一个金融期货沪深300指数期货的上市应该说是中国资本市场发展的一个里程碑。从国外经验来看,上市之初两三年内会出现较好的期现套利机会,而在套利时现货头寸的构造是关键
【作 者】
:
陈浩
【机 构】
:
浙江新世纪期货公司
【出 处】
:
中国证券期货
【发表日期】
:
2011年9X期
【关键词】
:
期现套利
ETF组合
现货构造
权重占比
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第一个金融期货沪深300指数期货的上市应该说是中国资本市场发展的一个里程碑。从国外经验来看,上市之初两三年内会出现较好的期现套利机会,而在套利时现货头寸的构造是关键环节之一,本文主要是从成分股及权重占比覆盖率角度来构造期现套利时的现货头寸。
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