【摘 要】
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房地产业金融风险的不断积累,是构成系统性金融风险的潜在影响因素.本文基于TGARCH模型拟合了房地产业对其他金融业的边际分布,主要使用时变SJCCopu-la-CoVaR模型分析房地产
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房地产业金融风险的不断积累,是构成系统性金融风险的潜在影响因素.本文基于TGARCH模型拟合了房地产业对其他金融业的边际分布,主要使用时变SJCCopu-la-CoVaR模型分析房地产业对银行业、证券业及其他金融业的风险溢出效应程度和差异.结果表明:房地产业对银行业的风险溢出效应值最大,其次为证券业.同时,房地产业对各个金融业的风险溢出效应在危机事件前后具有较大的差异.最后,结合我国房地产业的发展实际,提出相关风险防控建议.
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