【摘 要】
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改革开放以来,我国金融市场取得了长足的发展,同时也推出了多种金融衍生工具。随着上证50ETF期权的推出交易,标志着我国金融市场的发展进入到了一个新的阶段。股指期权作为重
【基金项目】
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教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(14JJD790036)
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改革开放以来,我国金融市场取得了长足的发展,同时也推出了多种金融衍生工具。随着上证50ETF期权的推出交易,标志着我国金融市场的发展进入到了一个新的阶段。股指期权作为重要的金融衍生工具,关于其波动特征以及期权市场与现货市场之间的溢出效应的研究对于深入了解金融市场的运行机制有着重要的意义。通过构建DCC-GARCH模型对上证50ETF期权和上证50指数之间波动特征进行的研究表明,两个市场的波动溢出效应并不明显。基于这一结论,我国期权市场的发展应更多地增加期权产品种类的多样性,并严控期权市场的风险。
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