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有交易费用和分红的欧式期权定价公式
有交易费用和分红的欧式期权定价公式
来源 :中国市场 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hefang1986
【摘 要】
:
为了更接近现实证劵市场的交易情况,本文通过对B-S模型的假设进行适当的修改,假定在存在交易费用和连续分红的条件下,得到看涨欧式期权价格所满足的方程,并利用偏微分方程的
【作 者】
:
黄道增
【机 构】
:
台州学院数学与信息工程学院
【出 处】
:
中国市场
【发表日期】
:
2012年14期
【关键词】
:
欧式期权
交易费用
分红
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为了更接近现实证劵市场的交易情况,本文通过对B-S模型的假设进行适当的修改,假定在存在交易费用和连续分红的条件下,得到看涨欧式期权价格所满足的方程,并利用偏微分方程的有关知识导出更一般的欧式期权定价公式。
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