【摘 要】
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本文对投资者情绪、沪深300指数期货和沪深300指数之间的关系用EGARCH模型进行检验，研究发现，沪深300指数期货和沪深300指数的波动性均具有非对称性，利好消息对沪深300指数收益
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本文对投资者情绪、沪深300指数期货和沪深300指数之间的关系用EGARCH模型进行检验，研究发现，沪深300指数期货和沪深300指数的波动性均具有非对称性，利好消息对沪深300指数收益率波动性的影响要小于利空消息的影响，而沪深300指数期货刚好相反，利好消息的影响要大于利空消息的影响；指数期货的波动对指数的波动具有较强的影响作用，长期而言，指数期货有稳定指数的功能；投资者情绪增加了指数期货以及现货的波动性。
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