【摘 要】
:
通过Box-Cox正态变换将资产价值的实际数据转换为服从标准正态分布的数据,据此测算贷款企业的联合违约概率和贷款组合信用风险溢价,进而构建贷款组合定价模型。以6家上市企业
【机 构】
:
大连理工大学工商管理学院,内蒙古科技大学数理与生物工程学院
【基金项目】
:
国家自然科学基金项目“基于违约风险金字塔原理的小企业贷款定价模型”(71171031);大连银行小企业信用风险评级系统与贷款定价项目(2012-01);内蒙古科技大学科技创新基金(2011NCL059)
论文部分内容阅读
通过Box-Cox正态变换将资产价值的实际数据转换为服从标准正态分布的数据,据此测算贷款企业的联合违约概率和贷款组合信用风险溢价,进而构建贷款组合定价模型。以6家上市企业为样本,对上述贷款组合定价过程进行实证研究。结果表明:利用资产价值的原始数据测算联合违约概率会低估贷款组合的违约风险,从而加大商业银行遭受重大损失的可能性。
其他文献
中小学教师职称制度是关系中小学教师生存与发展的大事,同时也是体现中小学教师生命价值和意义的重要标志。基于现有职称制度中常见的如目的与手段倒置、评审条件偏离教学、
气象"12121"咨询电话是气象部门服务公众的重要服务窗口,是快捷查询到最新气象信息和灾害天气预警信息的重要途径。该研究利用Visual Basic程序设计开发了伍豪"12121"系统播
<正>桂政办发[2015]34号各市、县人民政府,自治区人民政府各组成部门、各直属机构:《广西壮族自治区本级中期财政规划编制工作方案》已经自治区人民政府批准,现印发给你们,请
利用Box-Behnken设计,以初黏力为评价指标,对凝胶膏剂处方进行优选。优选出痹痛宁凝胶膏剂基质的最佳处方为聚丙烯酸钠∶高岭土∶甘氨酸铝∶柠檬酸=1.1∶1.3∶0.09∶0.14,最
<正>攀枝花市是四川省通往华南、东南亚沿边、沿海口岸的最近点,也是四川内地通往云南至中缅边境的咽喉,辖区内成昆铁路、G5京昆高速和108国道纵贯全境。由于距离世界最大的
<正> 一《红楼梦》中,作家借人物之口说:“天地间都赋阴阳二气所生,或正或邪,或奇或怪,千变万化,都是阴阳顺逆”。又说:“譬如天是阳,地就是阴;水是阴,火就是阳;日是阳,月就
通过对正安县近45 a来的地面气象观测资料及洪涝灾情的调查报告进行分析,揭示了正安县暴雨分布的时空特征。表明其在时间上具有集中性和连续性,日内强降水多出现在夜间;空间
<正>珍妃,镶红旗,满洲人,生于光绪二年二月初三,为礼部左侍郎长叙之女。光绪十四年(1888年)10月初五慈禧太后选定其弟,副都统桂祥的女儿叶赫那拉氏为光绪帝之后,同时封珍妃与
吉花11号是吉林省农业科学院花生研究所以白沙1016为母本、鲁花12号为父本进行杂交,经系谱法选育而成的花生新品种.在吉林省区域试验和生产试验中,吉花11号表现为高产稳产、
福尔马林是水产养殖生产中被广泛使用的预防和治疗多种水产动物疾病的化学制剂。由于其具有一定的毒副作用,尤其是对人体有一定的危害作用,因此,正确、安全地使用对养殖生产