【摘 要】
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通过Box-Cox正态变换将资产价值的实际数据转换为服从标准正态分布的数据,据此测算贷款企业的联合违约概率和贷款组合信用风险溢价,进而构建贷款组合定价模型。以6家上市企业
【机 构】
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大连理工大学工商管理学院,内蒙古科技大学数理与生物工程学院
【基金项目】
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国家自然科学基金项目“基于违约风险金字塔原理的小企业贷款定价模型”(71171031);大连银行小企业信用风险评级系统与贷款定价项目(2012-01);内蒙古科技大学科技创新基金(2011NCL059)
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通过Box-Cox正态变换将资产价值的实际数据转换为服从标准正态分布的数据,据此测算贷款企业的联合违约概率和贷款组合信用风险溢价,进而构建贷款组合定价模型。以6家上市企业为样本,对上述贷款组合定价过程进行实证研究。结果表明：利用资产价值的原始数据测算联合违约概率会低估贷款组合的违约风险,从而加大商业银行遭受重大损失的可能性。
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