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期刊论文
具有随机收入的最优消费和证券选择问题
具有随机收入的最优消费和证券选择问题
来源 :控制与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:donny_zhu
【摘 要】
:
研究在投资者还拥有一份随机收入情况下的最优决策问题。运用动态规划方法得到了这一问题的值函数;然后用值函数的齐次性把原控制问题的状态空间由二维降为一维,使问题得到简化
【作 者】
:
孙良
潘德惠
【机 构】
:
东北大学工商管理学院
【出 处】
:
控制与决策
【发表日期】
:
1998年A07期
【关键词】
:
Merton问题
动态规划
金融经济理论
证券选择
Merton problem
stochastic optimal control
dynamic pr
【基金项目】
:
国家自然科学基金,辽宁省博士科研启动基金
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研究在投资者还拥有一份随机收入情况下的最优决策问题。运用动态规划方法得到了这一问题的值函数;然后用值函数的齐次性把原控制问题的状态空间由二维降为一维,使问题得到简化;最后基于降维后的值函数给出了具有反馈形式的最优消费与证券选择策略。
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