【摘 要】
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在滚动窗口回归的框架下分析我国股市波动驱动因素的时变特征.利用component-wise gradient boosting处理高维备选变量集合,允许波动率的解释变量在不同时间段内存在差异.分
【基金项目】
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国家社会科学基金资助项目(11BJL048)
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在滚动窗口回归的框架下分析我国股市波动驱动因素的时变特征.利用component-wise gradient boosting处理高维备选变量集合,允许波动率的解释变量在不同时间段内存在差异.分别以线性及树形基分类器考察波动率短期及长期敏感因素的变化.得出各经济变量对波动率的主要作用区间和作用符号.研究表明随着我国经济增速下行,股市波动对宏观基本面因素的敏感度上升,国际经济因素对我国股市波动具有较为持续的长期影响.
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