期权定价模型中几个重要比率的分析

来源 :湖南大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：WSZYC

【摘要】

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评估期权价格的方法之一,就是分析期权定价模型中的参数.本文对"时间耗损因子"Theta值,期权价值相对于波动率、无风险利率变动比率的Vega值和Rho值,在已有的基础上进行了更加

【作者】

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王德华马超群

【机构】

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湖南大学数学与计量经济学院,湖南大学工商管理学院

【出处】

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湖南大学学报(自然科学版)

【发表日期】

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2003年5期

【关键词】

：

期权定价模型比率参数定量分析 pricing model of options ratio parameters quantitative analysis

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评估期权价格的方法之一,就是分析期权定价模型中的参数.本文对"时间耗损因子"Theta值,期权价值相对于波动率、无风险利率变动比率的Vega值和Rho值,在已有的基础上进行了更加全面、深刻的分析.另外,本文首次讨论了期权价值变化相对于红利率和执行价格变化的比率Phi值和Tau值.在一定程度上,提高了我们正确运用期权定价模型的准确性和制定期权交易策略抗风险的能力.

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