Delta动态对冲策略的模拟检验及实证研究

来源 :消费导刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户：haoxiaoye

【摘要】

：

本文运用Excel及加载宏Crystal Ball软件进行蒙特卡洛模拟,对普通时点对冲,Leland策略,固定区间对冲和Whalley-Wilmott策略进行比较分析,得出Leland策略优于普通时点,Whalley

【作者】

：

谢博文

【机构】

：

辽宁大学经济学院

【出处】

：

消费导刊

【发表日期】

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2017年13期

【关键词】

：

蒙特卡罗模拟 delta对冲策略比较 Whalley-Wilmott策略容忍区间

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本文运用Excel及加载宏Crystal Ball软件进行蒙特卡洛模拟,对普通时点对冲,Leland策略,固定区间对冲和Whalley-Wilmott策略进行比较分析,得出Leland策略优于普通时点,Whalley-Wilmott策略优于固定区间对冲的结论,并进一步研究了Whalley-Wilmott策略有效容忍区间的选择.最后使用招行股票进行实证分析.

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