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期刊论文
欧式期权价值评估的非参数估计
欧式期权价值评估的非参数估计
来源 :系统工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dwddKTV
【摘 要】
:
用非参数方法研究股票价格在不服从几何布朗运动下欧式期权价值的评估,首先从理论上论证基于非参数的欧式看涨期权评价方法,然后从上海证券市场收集数据,实证研究用该方法评价欧
【作 者】
:
区诗德
黄敢基
杨善朝
【机 构】
:
广西师范大学数学科学学院,玉林师范学院
【出 处】
:
系统工程
【发表日期】
:
2006年8期
【关键词】
:
核密度估计
几何布朗运动
欧式期权
Kernel Density Estimation
Geometry Brownian Movement
Europea
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用非参数方法研究股票价格在不服从几何布朗运动下欧式期权价值的评估,首先从理论上论证基于非参数的欧式看涨期权评价方法,然后从上海证券市场收集数据,实证研究用该方法评价欧式看涨期权与经典的Black—Scholes定价的结果有所不同,但非参数定价方法更贴近市场。
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