【摘 要】
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运用Fréchet Copula和相关性测度Kendallτ来刻画脆弱期权行权概率与对手方违约之间的相关结构,并给出了欧式脆弱看涨期权价格的闭形式表达式.然后由Kendallτ和标的资产价
【机 构】
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北京航空航天大学经济管理学院,中国地质大学(北京)信息工程学院,
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运用Fréchet Copula和相关性测度Kendallτ来刻画脆弱期权行权概率与对手方违约之间的相关结构,并给出了欧式脆弱看涨期权价格的闭形式表达式.然后由Kendallτ和标的资产价格与执行价格比率的不同数值,对欧式脆弱看涨期权的价格进行了数值计算和敏感性分析.结果表明,随着τ值的增加和标的资产价格与执行价格比率的降低,欧式脆弱看涨期权的价值相应地呈下降趋势,这与理论结果和实际都是相符的.
Fréchet Copula and the correlation measure Kendallτ are used to characterize the correlation between the probability of the exercising of the fraudulent option and the default of the counterparty and the closed-form expression of the price of the European fragile call option is given. Then Kendall and the underlying asset price and strike price The results show that as the value of τ increases and the ratio of the underlying asset price to the strike price decreases, the value of the European fragile call option changes accordingly Downward trend, which is consistent with the theoretical results and the actual.
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