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在标的基金价格和随机障碍含有共同跳的假设下,考虑了动态基金保护的定价问题。利用Girsanov定理和首中时分布的拉普拉斯变换,给出了动态基金保护价格的拉普拉斯变换的显示表达公式。
随机障碍下动态基金保护的定价
【摘 要】
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在标的基金价格和随机障碍含有共同跳的假设下,考虑了动态基金保护的定价问题。利用Girsanov定理和首中时分布的拉普拉斯变换,给出了动态基金保护价格的拉普拉斯变换的显示表
【机 构】
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苏州科技大学数理学院
【出 处】
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苏州科技大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2018年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（11771320）, 江苏省自然科学基金资助项目（BK20140279）, 青蓝工程资助项目, 江苏省研究生科研与实践创新计划项目（KYCX17-2059）
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