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[摘 要]本文运用协整检验、Granger因果关系检验等分析长期均衡关系的计量方法，对云南省1999年～2010年的对外贸易与经济增长的作用机理进行了实证研究。研究结果表明：云南省对外贸易与经济增长之间存在长期稳定的均衡关系，这种长期均衡关系表现为正向的依存关系，对外贸易与经济增长存在显著的双向因果关系，二者互相作用、互相影响。最后，文章提出了发展对外贸易以促进经济增长的政策建议。
[关键词]对外贸易 经济增长 长期均衡 协整检验
云南自古就是中国连通东南亚、南亚的重要通道，具有良好的区位优势和对东南亚、南亚地区的辐射功能，使得云南在中国的对外贸易中发挥着举足轻重的作用（赵颖新，2007）。中国入世之后，云南省更是充分发挥区位优势，积极主动参与区域性国际经济合作，推动了开放型经济的发展。据云南省统计局统计，云南省对外贸易由2001年的19.89亿美元上升到2010年的133.7亿美元，10年来进出口额增长了7倍，年均增速20%以上，与东南亚、南亚国家的贸易增速高于全国，贸易伙伴由2001年的107个拓展到190多个。“桥头堡”建设加速推进，云南正从对外开放的“末端”变为“前沿”。特别是东盟自由贸易区的建立以来，云南省的对外贸易实现了跨越式发展。云南省商务厅公布的数据显示，2011年，云南省外贸进出口总额达到160.5亿美元，其中：出口完成94.7亿美元，同比增长24.6%，比全国出口平均增幅高4.3个百分点；进口完成65.8亿美元，同比增长13.2%。
理论界普遍认为，从长期来看，经济增长对贸易有影响（胡善磊等，2011），而通过贸易又可以发展经济（于彤彤，2011；张芬，2011）。那么，云南省对外贸易与经济增长之间长期关系是怎样的呢？本文将运用计量分析方法来实证检验两者之间的作用机理。
一、变量选取和样本数据说明
本文考察的是对外贸易与经济增长的关系，故选取两个指标，其中：对外贸易采用云南省进出口总额衡量，经济增长采用GDP指标衡量，数据均来源于《云南省统计年鉴》（2011）。由于云南省1998年以前的进出口总额为外贸业务数，且不含边境贸易统计数据，1999年起为海关进出口统计数，为保证统计口径一致，样本区间选取1999年～2010年。
在实证检验之前，为了消除可能存在的异方差，首先分别对两个变量进行对数变换，得到lnTRADE、lnGDP两个变量1999年～2010年的时间序列数据下图。由下图可以看出， 2009年云南对外贸易有所下降，同时GDP增速减慢。其原因在于，2009年金融危机对云南外贸企业的冲击非常大，再加上国家限制“两高一资”（高耗能、高污染和资源性）产品出口，使得云南对外贸易发展遭遇困难。此外，在1999年～2010年期间云南的对外贸易与经济增长在总体上保持着极为相似的增长趋势，初步表明二者之间存在一定的依存关系。
1999年～2010年云南省对外贸易与经济增长变化趋势图
二、实证检验
1.单位根检验
在研究经济变量的关系时，实际的宏观经济数据大部分都具有时间趋势，表现出非平稳的特征，如果直接建模可能会导致“伪回归”，也就是说，即使两个变量之间没有任何经济关系，但进行回归也可表现出较高的可决系数。因此，本文采用ADF检验法，借助EViews软件，首先对lnTRADE、lnGDP序列的平稳性进行单位根检验。
据上图可以看出，lnTRADE、lnGDP两个序列的均值都不为0，且都具有时间趋势，故检验时应该添加常数项和趋势项。而最优滞后期的选取标准则采用AIC准则，当AIC值为最小时的滞后期长度即为最佳，故滞后阶数最终确定为1。 变量的单位根检验结果
注：检验类型中（c, t, k）分别表示带有常数项、趋势项和滞后阶数。
lnTRADE、lnGDP都是非平稳序列。但经过二阶差分后，△2 lnGDP的ADF统计量小于10%显著性水平的临界值，△2 lnTRADE的ADF统计量小于5%显著性水平的临界值，因此拒绝变量△2 lnGDP、△2 lnTRADE具有单位根的假设，认为变量lnTRADE和lnGDP都是二阶差分平稳序列，故lnTRADE、lnGDP二者具有同阶单整性，可以进行协整分析。
2.协整检验
协整理论认为，虽然很多时间序列变量都是一个非平稳的数据生成过程，即它们各自具有各自的长期变动规律，但是如果它们之间具有协整关系，则说明它们之间存在着长期稳定的均衡关系（高铁梅，2006）。本文用Johansen协整检验的分析方法来检验lnTRADE、lnGDP之间的协整关系。检验的零假设为：
H0： ， （至少有r个协整关系）
特征根迹统计量为
式中， 是大小排第i的特征值，T是观测期总数。依次检验这一系列统计量的显著性。检验结果见表2。
变量间的Johansen协整检验结果
的检验结果显示，在5%显著性水平上拒绝了并不存在协整方程的原假设，而接受了存在1个协整方程的原假设。这表明lnTRADE、lnGDP两个变量在5%显著性水平上是协整的，即云南省的对外贸易与经济增长之间存在着一个长期稳定的关系。被标准化的协整向量（lnTRADE，lnGDP，C）为（1.000000，－0.614399，－0.017588）。
云南省对外贸易与经济增长的长期均衡关系可以用协整方程表示：
从协整方程可以看出，lnTRADE、lnGDP之间存在正的依存关系。在这种均衡关系中，云南省对外贸易水平的对数值每增长1%，经济增长水平的对数值就增长0.614399%，这说明对外贸易对经济增长的推动作用明显。
3.Granger因果关系检验
Johansen协整检验结果表明，云南省对外贸易与经济增长之间存在长期的正的均衡关系，但是，这种均衡关系是否构成因果关系，是对外贸易发展推动经济增长，还是经济增长带动对外贸易发展，尚需进一步验证。本文运用Granger因果关系检验来分析二者之间的因果关系。基于VAR模型来定义，Granger因果关系检验要求估计以下关于lnTRADE、lnGDP的两个回归模型：
Granger因果关系检验是通过受约束的F检验来完成的。首先，设RSSR是受约束的回归的残差平方和，RSSU是无约束的回归的残差平方和；再计算F统计量：
其中，m为线性约束个数，n为样本容量，k为包含可能存在的常数项及其他变量在内的无约束回归模型的待估参数的个数。
如果计算的F统计值大于给定显著性水平α下F分布的相应的临界值，则拒绝零假设，认为存在Granger因果关系；反之，则接受原假设，说明不存在因果关系（李子奈等，2005）。云南省对外贸易（lnTRADE）与经济增长（lnGDP）的Granger因果关系检验结果见表3。
表3 1999年～2010年云南省对外贸易与经济增长的Granger因果关系检验结果
注：**表示在10%显著性水平下拒绝零假设，*表示在1%显著性水平下拒绝零假设。
Granger因果关系检验结果表明，1999年～2010年期间，针对云南省的对外贸易（lnTRADE）不是经济增长（lnGDP）的Granger原因的这一零假设，拒绝它犯第一类错误的概率是0.0538，小于显著性水平10%，表明至少在90%的置信水平上，可以认为云南省的对外贸易是经济增长的Granger成因；同样，针对云南省的经济增长（lnGDP）不是对外贸易（lnTRADE）的Granger原因的这一零假设，拒绝它犯第一类错误的概率是0.0014，小于显著性水平1%，表明至少在99%的置信水平上，可以认为云南省的经济增长是对外贸易的Granger成因。因此，可以认为云南省的对外贸易与经济增长呈现出显著的双向影响。
三、结论与政策建议
1.结论
综合前面的实证检验，可以得到三点结论：
第一，云南省对外贸易与经济增长之间呈现出比较一致的增长趋势，且对外贸易与经济增长存在着正向的依存关系。
第二，云南省对外贸易与经济增长之间存在着较强的相关关系。尽管各自的增长是非平稳的，但从长期来看，二者之间存在长期稳定的均衡关系。
第三，云南省对外贸易与经济增长之间的作用机理是双向的，即表现出显著的双向因果关系。因此，大力支持对外贸易发展，加大对外贸易的扶持力度，可以达到促进经济增长的目的。这种对外贸易对经济增长的影响，更多的是源于“出口扩张型增长”。同时，经济增长对贸易又产生正向的影响。技术的进步、生产要素存量的变动以及收入的增加、消费偏好的转移等带来的经济增长，都直接或间接地作用于对外贸易，可能使原来的贸易基础、贸易模式等发生改变，从而促进对外贸易的发展。
2.政策建议
加快“桥头堡”建设，争取把云南建设成为中国沿边开放经济区，必须正确把握对外贸易与经济增长之间的作用机理及其内在规律，逐步实现对外贸易与经济增长之间的良性互动，适时提高偏向对外贸易发展的政策力度，最终促进云南经济又好又快发展。提出的政策建议如下：
第一，按照云南省委、省政府“抓住重大历史机遇、推动云南跨越发展”的动员令，抓住桥头堡建设和沿边开放的重大机遇，大力发展沿边县市的对外贸易，把传统的“边民贸易”发展成为有规模、有秩序的“边境贸易”。
第二，继续深入实施走出去战略。利用云南特有的地理优势，通过东南亚、南亚通道，把云南的对外贸易延伸至其他更远阔的国家和地区。
第三，目前云南的对外贸易主要是出口资源型、劳动密集型、资本密集型产品，进口技术密集型产品，这种贸易模式使云南的对外贸易企业在国际贸易交易中处于被动地位。调整产业布局和产业结构，加快外贸发展方式的转变，发挥云南省外销产品的差异化优势，是目前亟待解决的问题。
第四，对外贸易的发展离不开资金流、物流的支持，所以有关政府应该加大金融对外贸的扶持力度，以及加快建设口岸和边境的物流中心建设，使云南省的对外贸易有较为完善、先进的基础配套设施、信息网络支撑和金融服务体系。
参考文献：
[1]赵颖新.云南对外贸易发展问题及对策[J].中共云南省委党校学报,2007(4):82－85
[2]于彤彤.对外贸易对中国经济增长的长期影响分析[J].经济论坛,2011(1):62－66
[3]胡善磊,齐铸,舒寿亮.我国对外贸易与经济增长关系的实证分析[J].经济视角,2011(5)：95－97
[4]张芬.长株潭对外贸易与经济增长关系的实证分析[J].统计与决策,2011(15):131－134
[5]高铁梅.计量经济分析方法与建模[M].北京:清华大学出版社,2006
[6]李子奈,潘文卿.计量经济学(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2005
[关键词]对外贸易 经济增长 长期均衡 协整检验
云南自古就是中国连通东南亚、南亚的重要通道，具有良好的区位优势和对东南亚、南亚地区的辐射功能，使得云南在中国的对外贸易中发挥着举足轻重的作用（赵颖新，2007）。中国入世之后，云南省更是充分发挥区位优势，积极主动参与区域性国际经济合作，推动了开放型经济的发展。据云南省统计局统计，云南省对外贸易由2001年的19.89亿美元上升到2010年的133.7亿美元，10年来进出口额增长了7倍，年均增速20%以上，与东南亚、南亚国家的贸易增速高于全国，贸易伙伴由2001年的107个拓展到190多个。“桥头堡”建设加速推进，云南正从对外开放的“末端”变为“前沿”。特别是东盟自由贸易区的建立以来，云南省的对外贸易实现了跨越式发展。云南省商务厅公布的数据显示，2011年，云南省外贸进出口总额达到160.5亿美元，其中：出口完成94.7亿美元，同比增长24.6%，比全国出口平均增幅高4.3个百分点；进口完成65.8亿美元，同比增长13.2%。
理论界普遍认为，从长期来看，经济增长对贸易有影响（胡善磊等，2011），而通过贸易又可以发展经济（于彤彤，2011；张芬，2011）。那么，云南省对外贸易与经济增长之间长期关系是怎样的呢？本文将运用计量分析方法来实证检验两者之间的作用机理。
一、变量选取和样本数据说明
本文考察的是对外贸易与经济增长的关系，故选取两个指标，其中：对外贸易采用云南省进出口总额衡量，经济增长采用GDP指标衡量，数据均来源于《云南省统计年鉴》（2011）。由于云南省1998年以前的进出口总额为外贸业务数，且不含边境贸易统计数据，1999年起为海关进出口统计数，为保证统计口径一致，样本区间选取1999年～2010年。
在实证检验之前，为了消除可能存在的异方差，首先分别对两个变量进行对数变换，得到lnTRADE、lnGDP两个变量1999年～2010年的时间序列数据下图。由下图可以看出， 2009年云南对外贸易有所下降，同时GDP增速减慢。其原因在于，2009年金融危机对云南外贸企业的冲击非常大，再加上国家限制“两高一资”（高耗能、高污染和资源性）产品出口，使得云南对外贸易发展遭遇困难。此外，在1999年～2010年期间云南的对外贸易与经济增长在总体上保持着极为相似的增长趋势，初步表明二者之间存在一定的依存关系。
1999年～2010年云南省对外贸易与经济增长变化趋势图
二、实证检验
1.单位根检验
在研究经济变量的关系时，实际的宏观经济数据大部分都具有时间趋势，表现出非平稳的特征，如果直接建模可能会导致“伪回归”，也就是说，即使两个变量之间没有任何经济关系，但进行回归也可表现出较高的可决系数。因此，本文采用ADF检验法，借助EViews软件，首先对lnTRADE、lnGDP序列的平稳性进行单位根检验。
据上图可以看出，lnTRADE、lnGDP两个序列的均值都不为0，且都具有时间趋势，故检验时应该添加常数项和趋势项。而最优滞后期的选取标准则采用AIC准则，当AIC值为最小时的滞后期长度即为最佳，故滞后阶数最终确定为1。 变量的单位根检验结果
注：检验类型中（c, t, k）分别表示带有常数项、趋势项和滞后阶数。
lnTRADE、lnGDP都是非平稳序列。但经过二阶差分后，△2 lnGDP的ADF统计量小于10%显著性水平的临界值，△2 lnTRADE的ADF统计量小于5%显著性水平的临界值，因此拒绝变量△2 lnGDP、△2 lnTRADE具有单位根的假设，认为变量lnTRADE和lnGDP都是二阶差分平稳序列，故lnTRADE、lnGDP二者具有同阶单整性，可以进行协整分析。
2.协整检验
协整理论认为，虽然很多时间序列变量都是一个非平稳的数据生成过程，即它们各自具有各自的长期变动规律，但是如果它们之间具有协整关系，则说明它们之间存在着长期稳定的均衡关系（高铁梅，2006）。本文用Johansen协整检验的分析方法来检验lnTRADE、lnGDP之间的协整关系。检验的零假设为：
H0： ， （至少有r个协整关系）
特征根迹统计量为
式中， 是大小排第i的特征值，T是观测期总数。依次检验这一系列统计量的显著性。检验结果见表2。
变量间的Johansen协整检验结果
的检验结果显示，在5%显著性水平上拒绝了并不存在协整方程的原假设，而接受了存在1个协整方程的原假设。这表明lnTRADE、lnGDP两个变量在5%显著性水平上是协整的，即云南省的对外贸易与经济增长之间存在着一个长期稳定的关系。被标准化的协整向量（lnTRADE，lnGDP，C）为（1.000000，－0.614399，－0.017588）。
云南省对外贸易与经济增长的长期均衡关系可以用协整方程表示：
从协整方程可以看出，lnTRADE、lnGDP之间存在正的依存关系。在这种均衡关系中，云南省对外贸易水平的对数值每增长1%，经济增长水平的对数值就增长0.614399%，这说明对外贸易对经济增长的推动作用明显。
3.Granger因果关系检验
Johansen协整检验结果表明，云南省对外贸易与经济增长之间存在长期的正的均衡关系，但是，这种均衡关系是否构成因果关系，是对外贸易发展推动经济增长，还是经济增长带动对外贸易发展，尚需进一步验证。本文运用Granger因果关系检验来分析二者之间的因果关系。基于VAR模型来定义，Granger因果关系检验要求估计以下关于lnTRADE、lnGDP的两个回归模型：
Granger因果关系检验是通过受约束的F检验来完成的。首先，设RSSR是受约束的回归的残差平方和，RSSU是无约束的回归的残差平方和；再计算F统计量：
其中，m为线性约束个数，n为样本容量，k为包含可能存在的常数项及其他变量在内的无约束回归模型的待估参数的个数。
如果计算的F统计值大于给定显著性水平α下F分布的相应的临界值，则拒绝零假设，认为存在Granger因果关系；反之，则接受原假设，说明不存在因果关系（李子奈等，2005）。云南省对外贸易（lnTRADE）与经济增长（lnGDP）的Granger因果关系检验结果见表3。
表3 1999年～2010年云南省对外贸易与经济增长的Granger因果关系检验结果
注：**表示在10%显著性水平下拒绝零假设，*表示在1%显著性水平下拒绝零假设。
Granger因果关系检验结果表明，1999年～2010年期间，针对云南省的对外贸易（lnTRADE）不是经济增长（lnGDP）的Granger原因的这一零假设，拒绝它犯第一类错误的概率是0.0538，小于显著性水平10%，表明至少在90%的置信水平上，可以认为云南省的对外贸易是经济增长的Granger成因；同样，针对云南省的经济增长（lnGDP）不是对外贸易（lnTRADE）的Granger原因的这一零假设，拒绝它犯第一类错误的概率是0.0014，小于显著性水平1%，表明至少在99%的置信水平上，可以认为云南省的经济增长是对外贸易的Granger成因。因此，可以认为云南省的对外贸易与经济增长呈现出显著的双向影响。
三、结论与政策建议
1.结论
综合前面的实证检验，可以得到三点结论：
第一，云南省对外贸易与经济增长之间呈现出比较一致的增长趋势，且对外贸易与经济增长存在着正向的依存关系。
第二，云南省对外贸易与经济增长之间存在着较强的相关关系。尽管各自的增长是非平稳的，但从长期来看，二者之间存在长期稳定的均衡关系。
第三，云南省对外贸易与经济增长之间的作用机理是双向的，即表现出显著的双向因果关系。因此，大力支持对外贸易发展，加大对外贸易的扶持力度，可以达到促进经济增长的目的。这种对外贸易对经济增长的影响，更多的是源于“出口扩张型增长”。同时，经济增长对贸易又产生正向的影响。技术的进步、生产要素存量的变动以及收入的增加、消费偏好的转移等带来的经济增长，都直接或间接地作用于对外贸易，可能使原来的贸易基础、贸易模式等发生改变，从而促进对外贸易的发展。
2.政策建议
加快“桥头堡”建设，争取把云南建设成为中国沿边开放经济区，必须正确把握对外贸易与经济增长之间的作用机理及其内在规律，逐步实现对外贸易与经济增长之间的良性互动，适时提高偏向对外贸易发展的政策力度，最终促进云南经济又好又快发展。提出的政策建议如下：
第一，按照云南省委、省政府“抓住重大历史机遇、推动云南跨越发展”的动员令，抓住桥头堡建设和沿边开放的重大机遇，大力发展沿边县市的对外贸易，把传统的“边民贸易”发展成为有规模、有秩序的“边境贸易”。
第二，继续深入实施走出去战略。利用云南特有的地理优势，通过东南亚、南亚通道，把云南的对外贸易延伸至其他更远阔的国家和地区。
第三，目前云南的对外贸易主要是出口资源型、劳动密集型、资本密集型产品，进口技术密集型产品，这种贸易模式使云南的对外贸易企业在国际贸易交易中处于被动地位。调整产业布局和产业结构，加快外贸发展方式的转变，发挥云南省外销产品的差异化优势，是目前亟待解决的问题。
第四，对外贸易的发展离不开资金流、物流的支持，所以有关政府应该加大金融对外贸的扶持力度，以及加快建设口岸和边境的物流中心建设，使云南省的对外贸易有较为完善、先进的基础配套设施、信息网络支撑和金融服务体系。
参考文献：
[1]赵颖新.云南对外贸易发展问题及对策[J].中共云南省委党校学报,2007(4):82－85
[2]于彤彤.对外贸易对中国经济增长的长期影响分析[J].经济论坛,2011(1):62－66
[3]胡善磊,齐铸,舒寿亮.我国对外贸易与经济增长关系的实证分析[J].经济视角,2011(5)：95－97
[4]张芬.长株潭对外贸易与经济增长关系的实证分析[J].统计与决策,2011(15):131－134
[5]高铁梅.计量经济分析方法与建模[M].北京:清华大学出版社,2006
[6]李子奈,潘文卿.计量经济学(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2005