【摘 要】
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利用我国72家上市公司组成的样本,分9种不同的情况,详细地计算了3类Merton型违约指标d2、DD(违约距离)、RNDF(风险中性违约概率)与Z分值,采用线性分析和严格的ROC分析方法比
【基金项目】
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高等学校博士学科点专项科研项目;
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利用我国72家上市公司组成的样本,分9种不同的情况,详细地计算了3类Merton型违约指标d2、DD(违约距离)、RNDF(风险中性违约概率)与Z分值,采用线性分析和严格的ROC分析方法比较了3类Merton型违约指标与Z分值的一致性.实证的结果表明,在我国找不到足够的证据支持基于期权方法的Merton型信用模型与基于会计信息的Z分值模型之间的一致性.最后,阐述了这个基本结论的意义,并提出了后续研究方向.
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