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选取了2005-2011年中国沪深股市指数周收益率数据,进行了协整检验,建立了误差修正模型,并进行了Granger因果检验,对两者间的联动效应进行了实证研究,得出两者间存在长期均衡关系但不存在十分显著的因果关系的结论。
关于中国沪深股市联动效应的实证研究
【摘 要】
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选取了2005-2011年中国沪深股市指数周收益率数据,进行了协整检验,建立了误差修正模型,并进行了Granger因果检验,对两者间的联动效应进行了实证研究,得出两者间存在长期均衡
【机 构】
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华侨大学经济与金融学院
【出 处】
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技术与市场
【发表日期】
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2012年12期
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