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在假设股票连续支付红利，且股票价格过程服从Poisson跳-扩散过程的条件下，建立了股票价格行为模型，应用保险精算法给出了欧式交换期权的定价公式，推广了Merton关于期权定价的结果．
连续支付红利的跳-扩散模型交换期权定价
【摘 要】
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在假设股票连续支付红利，且股票价格过程服从Poisson跳-扩散过程的条件下，建立了股票价格行为模型，应用保险精算法给出了欧式交换期权的定价公式，推广了Merton关于期权定价的结果
【机 构】
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河北医科大学基础医学院,衡水学院
【出 处】
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数学理论与应用
【发表日期】
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2013年2期
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