【摘 要】
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<正> 最近五六年来,有一种称为VaR的方法被国际金融界的风险管理专家们捧为"金苹果"。VaR是Value atRisk的缩写,它可译作"风险值"或"在险值"。如果不想被顾名思义所误解,最好
【机 构】
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北京大学金融数学与金融工程研究中心
【基金项目】
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本文受国家自然科学基金重大项目《金融数学,金融工程与金融管理》部分支持。
论文部分内容阅读
<正> 最近五六年来,有一种称为VaR的方法被国际金融界的风险管理专家们捧为"金苹果"。VaR是Value atRisk的缩写,它可译作"风险值"或"在险值"。如果不想被顾名思义所误解,最好还是不厌其烦地把它译为"处在风险中的价值"。这种VaR方法正在成为金融风险度量的国际标准,它对人们的承诺是极为诱人的:"列出您的所有资产,我将运用可靠的金融和统计理论,把您面临的全部风险定量化。只列出您的某一部分资产,我也将告诉您与这些资产单独有关的风险是什么。"
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