【摘 要】
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经典的套利模型只研究两资产间的价格行为,本文基于不确定优化的视角,针对多资产的配对交易问题和中国市场限制卖空的特点,构建了带有概率约束的稀疏统计套利模型(QM-SSAM),
【基金项目】
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国家自然科学基金重点项目“支持大数据分析的优化理论与方法研究”(11631013),国家自然科学基金面上项目“数据驱动下稀疏随机金融优化理论与算法研究”(11971372)
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经典的套利模型只研究两资产间的价格行为,本文基于不确定优化的视角,针对多资产的配对交易问题和中国市场限制卖空的特点,构建了带有概率约束的稀疏统计套利模型(QM-SSAM),进一步引入融券卖空,构建了考虑双向卖空的双概率稀疏统计套利模型(M-SSAM)。考虑到模型是NP-Hard,利用分布式鲁棒及无限对偶理论将原模型近似为约束稀疏锥规划问题,并提出用于求解近似模型的混合量子粒子群启发式算法。实证中通过上证50,深证100,沪深300及中证500历史数据检验了模型及算法的有效性和敏感性。研究发现,利用Fama
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