【摘 要】
：
在对资产组合的研究中采用pair-copula法构建了反映多个资产收益实际分布和相依性的联合分布函数,对每个pair-copula用二元时变copula替换原先的二元静态copula得到时变pair-
论文部分内容阅读
在对资产组合的研究中采用pair-copula法构建了反映多个资产收益实际分布和相依性的联合分布函数,对每个pair-copula用二元时变copula替换原先的二元静态copula得到时变pair-copula,并结合蒙特卡洛模拟技术,给出投资组合的风险价值VaR的计算方法,最后通过实证分析验证了该模型的有效性和优越性.
其他文献
信息系统安全问题是一个需要从管理和技术两方面综合进行考虑的系统性问题,而管理规范是信息系统安全体系的核心。针对高校信息系统安全管理的要求和特点,提出了高校信息系统
江淮分水岭地区油菜晚直播应用浸种技术示范,油菜产量与当地油菜生产水平相当,解决了油菜晚播生产难题。该文介绍了江淮分水岭地区油菜晚直播轻简化栽培技术规程,为大面积推
结合张石高速公路张家口标段工程实例，探讨了在公路路面底基层水泥稳定土施工中的质量控制要点，提出了相应的控制措施。
随着信息全球化时代的来临,互联网技术的空前发展和进步,使传统媒体如广播电视等行业面临着十分严峻的发展前景。电视新闻行业要不断提升技术,拓展领域,才能跟上时代前进的脚
本文主要通过文献资料法、逻辑分析法等研究方法，对国内外篮球高水平运动员训练监控的研究现状进行分析总结，发现国内篮球运动员训练监控虽然起步较晚，但发展十分迅速，但近些年的
本文以2004年的水污染源环境统计资料为环境现状年,对全市水污染物排放现状及重点污染源分布情况进行分析,同时依据《地表水环境质量标准》GB3838-2002对其评价。
目的建立用于检测Cre位点特异重组酶活性的双报告转基因小鼠.方法采用显微注射方法,将携带lacZ和人碱性磷酸酶(human alkaline phosphatase,hAP)报告基因的ZAP载体导入近交C5
设计了碳质量分数分别为0.6%、0.8%和1%的轻质钢系列,研究了含碳量对轻质Fe-Mn-Al系钢耐腐蚀性能的影响。使用电化学分析方法包括极化曲线、电化学阻抗谱（EIS）对试验钢的腐蚀性
分别选取WIND商品指数和CRB指数作为衡量我国商品期货市场及国际商品期货市场综合价格的指标,利用时变SJC-Copula模型构建两者之间的动态相依结构,通过动态的尾部相关系数来
传统的基于物理信号的火焰识别方法易被外部环境干扰,且现有火焰图像特征提取方法对于火焰和场景的区分度较低,从而导致火焰种类或场景改变时识别精度降低。针对这一问题,提