论文部分内容阅读
近年来,操作风险的衡量呈现出模型化的趋势,本文通过极值理论（EVT）来构建操作风险的条件风险价值（CVaR）模型,以此来度量商业银行小概率,大损失特点的操作风险。并认为操作风险模型化的趋势应与加强操作风险管理有机结合起来。
商业银行操作风险评估——基于EVT理论的CVaR模型
【摘 要】
：
近年来,操作风险的衡量呈现出模型化的趋势,本文通过极值理论（EVT）来构建操作风险的条件风险价值（CVaR）模型,以此来度量商业银行小概率,大损失特点的操作风险。并认为操作风险模
【机 构】
：
南京财经大学
【出 处】
：
工业技术经济
【发表日期】
：
2007年7期
【基金项目】
：
教育部留学回国基金阶段性成果（项目编号：教外司留[2004]527号）, 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目阶段性成果（项目编号：05SJD790019）
其他文献
于都县地处江西省赣州市东部，辖23个乡镇357个村，总人口100．4万，其中农业人口81．6万人，是通往宁都、兴国、瑞金等河东六县的必经之路，素有“六县之母”的美誉，是中央红军长征的主要集
物价形势包括三层含义:第一,通货膨胀率是上升了还是下降了,第二,价格的杠杆作用是强化了还是弱化了,第三,价格改革的环境是宽松了还是严峻了。人们往往以通货膨胀率的上升和
<正> 1987年,原水利电力部、国家经委、国家物价局以(87)水电财字第101号文颁发了《关于多种电价实施办法的通知》,对多种电价的内容、核价方法、审批权限等都做了具体的规定
为了对地区大中型工业企业自主创新能力进行全面、科学的评价，基于聚类分析法，提出了地区大中型工业企业自主创新能力评价指标体系及聚类分析模型。通过对我国29个省市区大中型
昌宁县林业和草原局以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,聚焦全面从严治党,重拳出击,深入推进党风廉政建设工作,营造风清气正的干事环境,塑造林草行
<正> 正确认识货币与价格的作用,切实搞好货币政策与价格政策的协调配套,是建立具有中国特色的宏观调控机制,必须认真解决好的一个重要问题。改革前,我国实行高度集中的计划
资源环境瓶颈对产业持续发展的制约作用日益增大，其对产业安全的影响已不亚于国外资本控制的威胁。在评述目前关于产业安全评价指标体系研究的基础上，论述了资源环境约束对产业
广大市民、野生动物驯养繁殖单位:新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,专家明确新型冠状病毒来源于非法销售的野生动物,云南启动有史以来最严格的野生动物管控,对2351家野生
习近平总书记关于扶贫工作重要论述内涵丰富、博大精深,来源于实践又高于实践,是数十年生活工作经历和国内扶贫开发考察的总结和理论升华,内含了丰富的哲学和经济学思想。十
目的探讨临床护理路径健康教育模式在冠心病患者中的应用效果。方法选取我院2013年2月—2015年3月期间收治的冠心病患者74例,按照健康教育模式的不同将其分为观察组和对照组,