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本文用港币兑美元的即期汇率、远期汇率和香港、美国的名义利率对抛补利率平价理论进行实证检验。分别进行了单位根检验、协整检验,因为没有发现数据的协整关系,因此仅对数据的一阶差分进行了回归分析和格兰杰因果关系检验,发现实际数据并不满足抛补利率平价。最后,对不满足利率平价理论的原因进行了探讨。
抛补利率平价理论的实证检验——以美元、港币汇率和利率关系为例
【摘 要】
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本文用港币兑美元的即期汇率、远期汇率和香港、美国的名义利率对抛补利率平价理论进行实证检验。分别进行了单位根检验、协整检验,因为没有发现数据的协整关系,因此仅对数据
【机 构】
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中央财经大学中国经济与管理研究院;
【出 处】
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东方企业文化
【发表日期】
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2013年21期
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