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本文研究了幂效用函数下带有比例保本约束的最优投资组合选择问题.利用拉格朗日乘子和投资组合复制方法,得到最优财富过程和最优投资组合,推广了带有限制的投资组合的相关结果.
比例保本约束下的最优投资组合选择
【摘 要】
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本文研究了幂效用函数下带有比例保本约束的最优投资组合选择问题.利用拉格朗日乘子和投资组合复制方法,得到最优财富过程和最优投资组合,推广了带有限制的投资组合的相关结
【机 构】
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深圳职业技术学院工业中心,武汉大学经济与管理学院
【出 处】
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数学杂志
【发表日期】
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2015年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目（31100958）, 深圳职业技术学院自然科学基金项目（2213K3170021,2213K3170022）
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