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本文基于美元指数构建ETF投资组合,利用2013~2016年美元指数的日交易数据,从实证角度计量美元指数ETF的成长性及其对目标指数的跟踪误差。结论表明美元指数ETF成长曲线是一条长尾的U型曲线,研究区间内美元指数ETF的跟踪偏离度为0.0423%,跟踪误差为0.5590%。
基于美元指数的ETF构建及跟踪误差分析
【摘 要】
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本文基于美元指数构建ETF投资组合,利用2013~2016年美元指数的日交易数据,从实证角度计量美元指数ETF的成长性及其对目标指数的跟踪误差。结论表明美元指数ETF成长曲线是一条
【机 构】
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旧金山大学
【出 处】
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环渤海经济瞭望
【发表日期】
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2018年07期
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