【摘 要】
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当股票价格受到多个重大事件叠加影响时,股价会出现不连续的跳跃,一般可将股票价格考虑为服从Levy过程.基于随机微分对策,建立投资组合优化的数学模型,当股票价格服从Levy过
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当股票价格受到多个重大事件叠加影响时,股价会出现不连续的跳跃,一般可将股票价格考虑为服从Levy过程.基于随机微分对策,建立投资组合优化的数学模型,当股票价格服从Levy过程时,运用Ito-Levy过程的一维Ito公式和泛函变分法,采用对数效用函数,研究两人竞争的投资组合策略问题,运用随机微分对策得到两人竞争的最优投资策略.
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