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非线性阈值协整是线性协整的后续发展。本文使用两机制TR模型对Westerlund和Edgerton（2005）的面板数据协整向量结构突变模型进行扩展，提出截距项具有阈值效应、截距项和斜率系数都具有阈值效应的面板数据非线性阈值协整模型。在此基础上，本文进而分别构造ZФ、Zt^c、ZФ^R、Zt^r统计量检验阈值协整，并对上述统计量的极限分布进行了数学推导，发现它们都收敛于随机泛函。仿真实验结果表明，有限样本下上述检验统计量具有较小的水平扭曲和较高的检验势。