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风险价值（VaR）和预期亏损（ES）能较好地度量金融投资组合的最大损失,研究其估计具有重大意义。本文利用贝叶斯经验似然方法对VaR和ES进行估计,理论上讨论了该估计的相合性和渐近正态性。模拟结果显示,在合适的先验信息下,本文所提出的估计具有一定的优势,有较好的应用前景。
VaR和ES的贝叶斯经验似然估计
【摘 要】
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风险价值（VaR）和预期亏损（ES）能较好地度量金融投资组合的最大损失,研究其估计具有重大意义。本文利用贝叶斯经验似然方法对VaR和ES进行估计,理论上讨论了该估计的相合性和渐近正
【机 构】
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广西师范大学数学与统计学院
【出 处】
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广西师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2016年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(11261009);广西自然科学基金资助项目(2012GXNSFAA053004);广西高等学校优秀中青年骨干教师培养工程资助项目;广西师范大学研究生创新基金资助项目(Ycsw2013058)
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