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提出双重障碍期权定价的离散放法,反复使用反射原理计算触及障碍的轨线数,并拓展:Boyle-Lau方法计算时步数,而从减少传统Cox-Ross-Rubinstein二项式算法的偏差,数值模拟结果验证所提出离散方法的准确和有效性.
双重障碍期权定价
【摘 要】
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提出双重障碍期权定价的离散放法,反复使用反射原理计算触及障碍的轨线数,并拓展:Boyle-Lau方法计算时步数,而从减少传统Cox-Ross-Rubinstein二项式算法的偏差,数值模拟结果
【机 构】
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北京建筑大学经济与管理工程学院; 中国人民大学商学院; 大不列颠哥伦比亚大学电子工程系;
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2016年03期
【基金项目】
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国家自然科学基金(71002098);北京市高校青年英才计划项目(YETP1652);校博士基金项目
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