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文章假定股票价格收益波动率服从有限马尔可夫链，得到一种基于有限差分法的选择期权的定价模型，从而给出具体算法，并对格式的适定性进行分析，将其应用于实例，通过对此算例做的一系列数值实验，验证了算法的有效性。
波动率服从有限马尔可夫链的选择期权数值解
【摘 要】
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文章假定股票价格收益波动率服从有限马尔可夫链，得到一种基于有限差分法的选择期权的定价模型，从而给出具体算法，并对格式的适定性进行分析，将其应用于实例，通过对此算例做的一系
【机 构】
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安徽财经大学统计与应用数学学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2013年3期
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