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在证券交易市场中,交易规则要求购买的股票数量为整数.基于这种情况,将Markowitz模型中资产的投资比例改进为资产的投资数量,构造了一个二次整数规划模型.设计了求解该模型的算法,经过实证分析,算法是有效的.
带最小交易单位的MarkoWitz模型及算法
【摘 要】
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在证券交易市场中,交易规则要求购买的股票数量为整数.基于这种情况,将Markowitz模型中资产的投资比例改进为资产的投资数量,构造了一个二次整数规划模型.设计了求解该模型的
【机 构】
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嘉兴职业技术学院社科部,浙江嘉兴,314001上海电机学院数理教学部,上海,200240;
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2011年10期
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