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考虑不完备证券市场中博弈未定权益（GCC）的保值问题，通过Kramkov关于上鞅的可选分解定理给出未定权益的上保值价格和下保值价格。指出关于买卖双方都存在着一个最优保值策略。给出价格的一个无套利区间，并针对前面的结论，给出几个性质以及在限制投资组合方面的一个应用。
不完备证券市场中博弈未定权益的保值
【摘 要】
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考虑不完备证券市场中博弈未定权益（GCC）的保值问题，通过Kramkov关于上鞅的可选分解定理给出未定权益的上保值价格和下保值价格。指出关于买卖双方都存在着一个最优保值策略。给
【机 构】
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国防科技大学数学与系统科学系
【出 处】
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模糊系统与数学
【发表日期】
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2010年1期
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