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不完备证券市场中博弈未定权益的保值
不完备证券市场中博弈未定权益的保值
来源 :模糊系统与数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yhmlivefor48
【摘 要】
:
考虑不完备证券市场中博弈未定权益(GCC)的保值问题,通过Kramkov关于上鞅的可选分解定理给出未定权益的上保值价格和下保值价格。指出关于买卖双方都存在着一个最优保值策略。给
【作 者】
:
王磊
金治明
【机 构】
:
国防科技大学数学与系统科学系
【出 处】
:
模糊系统与数学
【发表日期】
:
2010年1期
【关键词】
:
博弈期权
未定权益
保值
投资组合
Game Option
Contingent Claims
Hedging
Portfolio
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考虑不完备证券市场中博弈未定权益(GCC)的保值问题,通过Kramkov关于上鞅的可选分解定理给出未定权益的上保值价格和下保值价格。指出关于买卖双方都存在着一个最优保值策略。给出价格的一个无套利区间,并针对前面的结论,给出几个性质以及在限制投资组合方面的一个应用。
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