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利用主成分分析法构建了一个管理利率风险的三因素久期模型，该模型可以计算相应的主成分久期。通过实证比较了该方法与Fisher-Weil久期的差异，发现不同期限的债券组合所受到的主要影响因素不相同。因此，单一风险因素管理利率风险不能完全满足要求。
利率风险管理的三因素久期模型
【摘 要】
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利用主成分分析法构建了一个管理利率风险的三因素久期模型，该模型可以计算相应的主成分久期。通过实证比较了该方法与Fisher-Weil久期的差异，发现不同期限的债券组合所受到的
【机 构】
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华中科技大学管理学院
【出 处】
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系统管理学报
【发表日期】
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2007年6期
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