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假定股票价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了分数布朗运动环境下金融市场数学模型,利用分数布朗运动随机分析理论与未定权益定价方法,获得欧式未定权益一般定价公式,并得到欧式最值期权价格的解析表达式以及平价关系。
分数布朗运动环境中最值期权定价
【摘 要】
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假定股票价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了分数布朗运动环境下金融市场数学模型,利用分数布朗运动随机分析理论与未定权益定价方法,获得欧式未定权益一般定
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2008年5期
【基金项目】
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陕西省教育厅基金项目（05JK207）.
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