浮动利率住房抵押贷款提前还款期权的识别和定价

来源 :安庆师范大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:CHENHUANHUAN7
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我国存贷款利率调整频繁且幅度大,对浮动利率住房抵押贷款提前还款行为造成了很大的影响。鉴于此,在识别浮动利率住房抵押贷款业务和提前还款期权的基础上,选择CIR模型刻画市场短期利率变动过程,选择纯跳模型刻画我国贷款基准利率变动过程,采用美式期权定价方法,在理论上给出了浮动利率住房抵押贷款提前还款期权的定价。
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